Υπάρχουν πολλά και διάφορα προγράμματα που το/τα εγκαθιστούν. Αν ψάξεις στο google για virtual cd/dvd drive, θα βγεί αρκετό πράμα.
Για να μην ταλαιπωρείσαι με το να εγκαθιστάς προγράμματα, μπορείς να το κάψεις σε cd, όπως είπες αρχικά. Απο εκεί και πέρα τρέχεις το πρόγραμμα, κάνεις διπλό κλικ στο παιχνίδι που θέλεις απο την λίστα που σου εμφανίζεται (χρησιμοποιείται αυτόματα κάποια απο τις "internal" εκδόσεις των emulators), και αυτό ήταν.
Το μόνο ίσως πρόβλημα που θα σου προκύψει, είναι αυτό του joystick, οποίο δεν ξέρω αν το έχουν προ-ρυθμίσει σε κάποια πλήκτρα. Αλλά και αυτό ξεπερνιέται, μιά και υποθέτω πως μπορεί να ρυθμιστεί "on the fly" - έστω και αν δεν κρατηθεί στα settings.